ibsenergia.pl
Ryzyka w RISQ: stopy, płynności, walutowe

Ryzyka w RISQ: stopy, płynności, walutowe

W związku z pracami dotyczącymi przygotowania nowych sprawozdań i ryzyk w PI SWIB RISQ informujemy o obecnym stanie produktu.

RYZYKO PŁYNNOŚCI

Ryzyko płynności powstało w oparciu o regulacje SGB i zawiera:

- podział depozytów na terminowe i bieżące w podziale na podmioty wraz z wyliczeniem osadu skorygowanego o wskaźnik zrywalności oraz wyliczenie wskaźnika osadu,

- wyliczenie luki kontraktowej dla poszczególnych terminów zapadalności,

- urealnienia.

RYZYKO PŁYNNOŚCI

Ryzyko Stopy zawiera między innymi tabele źródłowe z podziałem na AKTYWA i PASYWA ze stopą bazową, rodzajem oprocentowania oraz wymaganymi terminami zapadalności i wymagalności. Tym samym daje możliwość przeniesienia danych do stosowanych w Bankach regulacji. Oczywiście istnieje możliwość dostosowania aplikacji pod wymagania konkretnych Banków.

Ryzyko stopy procentowej powstało na bazie zaleceń SGB.

Tabele źródłowe są kompatybilne z dostępnymi na ranku systemami do pełnych wyliczeń ryzyka stopy

RYZYKO WALUTOWE

Zawiera w sobie podział waluty na AKTYWA i PASYWA, podmioty. Dodatkowo stany dzienne oraz FIN0025. Trwają prace nad sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych.

Każda z aplikacji Ryzyk może zostać dostosowana do wymagań i regulacji poszczególnych Banków.

Dodatkowo w skład PI SWIB RISQ wchodzi:

• PI SWIB RISQ MONREP

• PI SWIB RISQ FINREP

• PI SWIB RISQ Wymogi kapitałowe, NUK, COREP, LR

• PI SWIB RISQ Płynność LCR, NSFR, ALMM, Badanie stałej relacji klienta z Bankiem)

• PI SWIB RISQ Ryzyka i analizy kredytowe

• PI SWIB RISQ Struktura depozytów i kredytów, inwentura